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Mar 18, 2014 · hedger:举个例子，比如这几年大蒜，一年暴涨，一年暴跌，会给种植者带来很大亏损与不确定因素，因此期货交易所诞生的原因就是为了解决这个问题，如果明年大蒜价格高，种植者现在就能卖出，锁定最终交易价格，而不必担心明年会不会暴跌。
既然是online arbitrage，那么就没有地域的限制了，你在中国，美国，日本都可以，有网络就行。 我在知乎上只看到有人提到arbitrage这个概念的，但基本上都停留在概念阶段，很多人估计都没操作过，也不知道怎么操作。
Dec 10, 2015 · Statistical arbitrage. 这里特别提一下: "In China, quantitative investment including statistical arbitrage is not the mainstream approach to investment. A set of market conditions restricts the trading behavior of funds and other financial institutions. The restriction on short selling as well as the market stabilization mechanisms (e.g ...
史蒂芬·罗斯在1976年提出的套利定价理论（arbitrage pricing theory , ATP），它基于三个基本假设：因素模型能描述证券收益；市场上有足够的证券来分散风险；完善的证券市场不允许任何套利机会存在。我们从这三个假设出发来解释ATP： 1、因素模型能描述证券收益
Statistical Arbitrage and High-Frequency Data with an Application to Eurostoxx 50 Equities 9. High Frequency Statistical Arbitrage via the Optimal Thermal Causal Path
美式期权Put-Call Parity 的 Arbitrage Argument？ 在自学Crack的Basic B-S Option Pricing and Trading 中，遇到了一个不太理解的问题。 以下为摘录 America…
arbitrage是risk-free状态 一般涉及simultaneously地互相交换 是砍平市场差价- 尤其是金融市场差价 的最重要的动机 其行为使得价差趋近于交易成本 发布于 2017-04-23 14:41
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